MACDによる【買いシグナル】の見つけ方

分析

MACD(Moving Average Convergence Divergence)の頭文字をとった略称で「マックディー」と読みます。日本語だと移動平均収束拡散法と単語をそのまま訳したように呼ばれてます。

MACDはテクニカル分析のオシレーター系(買われすぎ・売られすぎの指標)の1つですが、トレンド系(価格が上にいくか・下に行くか)の側面もあり、売買の指標になります。

MACDの特徴

MACDは2本の移動平均線(指数平滑移動平均)を使った指標です。

2本の移動平均線とは

1.MACDライン
 【 計算式:12日EMA-26日EMA 】
2.シグナルライン
 【 計算式:MACDの9日EMA 】

EMA:指数平滑移動平均
移動平均線は単純に5日や25日の終値を足して割るだけの指標だが、指数平滑移動平均は一番最近の価格に最も重みを付けて算出します。

12日EMAでしたら、12日間の平均を算出しますが12日前と1日前では、
1日前の価格に最も重みを付けるので単純移動平均に比べて日々の価格に敏感に反応します。

つまり単純移動平均より早くシグナルが出るという事です。
MACDの人気理由はここにあります。

ちなみに、MACDラインは12日EMA26日EMA、シグナルラインは9日EMAと平均する日付がありますが、12、26、9日は最もポピュラーな日付となります。この日付は使う人によって変わります。

図にするとこんな感じです。

MACDサンプル
(出典:SBIネオトレード証券より)

※MACDライン(ピンク色のライン)
 シグナルライン(青色のライン)
 MACDヒストグラム(緑色の棒グラフ)

MACDラインとシグナルラインが交差しているのがわかると思いますが、交差する点をポイントに買いシグナル売りシグナルを見極めます。

MACDヒストグラム
上図に緑の棒グラフでMACDヒストグラムがあるのがわかると思います。
MACDヒストグラムとはMACDラインとシグナルラインの差を表したものです。

上図の右側に-100~100の数字があります。
MACDラインとシグナルラインの差が正のとき、ヒストグラムは0(ゼロライン)より上方に伸びます。逆に差が負であれば下方に伸びます。

MACDの使い方

下図はMACDと日足チャートを組み合わせた図です。

MACDと日足チャートを組み合わせ
(出典:SBIネオトレード証券より)

買いシグナル(売られすぎ)
MACDラインとシグナルラインがゼロラインよりはるか下方まで進んだとき売られすぎと判断されます。そしてMACDラインとシグナルラインがゴールデンクロス(MACDヒストグラムが下方から上方に伸びる)したとき買いシグナルが点灯します。

売りシグナル(買われすぎ)
買いシグナルとは逆の考え方になります。
MACDラインとシグナルラインがはるか上方に進んだとき買われすぎと判断されます。MACDラインとシグナルラインがデッドクロスし、MACDヒストグラムが上方から下方に縮むとき売りシグナルが点灯します。

MACDのだまし

MACDが単純移動平均より早くシグナルが出る事は前述したとおりです。
MACDのメリットを逆手に取った”だまし”も多いのです。

実際にMACDのシグナルに従って投資をすると勝率が下がって(利益より損失が大きい)しまうこともあります。

だましの回避(悪いシグナルを見つける)
MACDの使い方でも記載しましたが買いシグナル(売られすぎ)、売りシグナル(買われすぎ)はMACDとMACDヒストグラムを組合わせて使っています。

投資に絶対はありません(「絶対勝つ」とか「絶対回避できる」はありません)が、悪いシグナルは回避できます。

例えば、ゼロラインより上方でゴールデンクロス、ゼロラインより下方でデッドクロス。
ゼロライン付近でのクロス。これらは悪いシグナルです。

こちらは買いシグナル点灯後にゼロライン付近で緩やかなクロスを繰り返したチャートです。

MACDと日足チャートを組み合わせ(だまし)
(出典:SBIネオトレード証券より)

ゼロライン下方で買いシグナルが点灯後、ゼロライン付近でMACDとシグナルがクロスを繰り返しています。これらはMACDのシグナルでよく見られるケースで明確な売りシグナルがないまま(ゼロライン上方にならず)、急落しています。

このような悪いシグナル(この例だと買いシグナルのだまし)には注意を払う必要があります。

まとめ

いかがでしょうか。

MACDは買いシグナル・売りシグナルをいち早く教えてくれる優秀な指標です。

上級者になるとEMAの日数を変えてオリジナルのMACDで投資をしています。

そこまではいかなくても十分使える指標なので、チャートを見る際に使ってみてはいかがでしょうか?

関連記事にも興味がありましたらご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました